先物・オプション取引　両建取引拘束金について

指数先物・指数オプションの価格の変動に連動しない建玉（両建玉）を保有している場合、一定の証拠金額を拘束いたします。

• ※両建て取引は経済合理性に欠くおそれがあり、手数料他費用も二重にかかることをご理解のうえで、お取引ください。

• 「両建取引拘束金」の額は、建玉可能額および引出可能額に反映せず、新規のお取引に利用したり、引き出すことができません。
• 維持証拠金の算出方法は従来通り（スパン証拠金額×証拠金掛目^※）-ネット・オプション価値の総額であり、「両建取引拘束金」は証拠金不足の判定には影響しません。
• 下記の両建て拘束金と、ポジションすべての証拠金（（スパン証拠金額×証拠金掛目^※）-ネット・オプション価値の総額）を比較し、大きい方の額が必要証拠金になります。

• ※証拠金掛目は100％以上で当社が設定いたします。決定後、ログイン後のお客さまページ内にて速やかに商品取引インフォメーションにて御案内してまいります。

先物取引の両建取引拘束金

銘柄毎の両建て枚数×各銘柄1枚分の必要証拠金の半分

• ※両建て枚数は買い建玉1枚、売り建玉1枚をセットで両建て1枚とカウントします。
• ※両建て枚数はラージ先物1枚とミニ先物10枚、ラージ先物1枚とマイクロ先物100枚、ミニ先物1枚とマイクロ先物10枚でも両建て1枚とカウントします。
• ※異なる限月の組み合わせでも両建て拘束の対象ですが、商品内スプレッド割増額が必要となります。
• ※異なる商品の両建てルールに関してはSPANパラメータの改正に基づく商品間割引を用いて計算します。

先物取引の両建てルールに関してはSPANパラメータの改正に基づく商品間割引を用いて計算します。

オプション取引の両建取引拘束金

銘柄毎の両建て枚数×各銘柄1枚分の必要証拠金の半分

• ※異なる限月の組み合わせは両建て拘束の対象ではありません。

先物取引、オプション取引の両建取引拘束金の算出例は下記のとおりです。

例1

日経225先物 買い建玉4枚+日経225mini 売り建玉30枚の場合
（1枚あたりの必要証拠金がラージが70万円、miniが7万円の場合）

例2

日経225mini 買い建玉40枚+日経225先物売り建玉1枚の場合
（1枚あたりの必要証拠金がラージが70万円の場合）

例3

日経225先物 買い建玉4枚 売り建玉4枚の場合
（1枚あたりの必要証拠金が70万円の場合）

例4

日経225先物　買い建玉4枚　売り建玉3枚　+　日経225オプション買い建玉2枚、売り建玉4枚の場合

例5

日経225先物　9月限買い建玉2枚　12月限売り建玉3枚の場合
（1枚あたりの必要証拠金が70万円、商品内スプレッド割増額が12万円の場合）